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华尔街的神话:从一名普通期权交易员到亿万富豪 |
| www.sinoca.com 2011-04-23 世华财讯 [复制链接] 字体：大 中 小 |
算法交易的始作俑者
早在1977年时，汤姆斯脑中的交易计算算法已经孕育很久了，他决定将20万美元的存款投资到当时Amex交易所的席位上去，尝试运用他设计的交易模型去规范当时上市公司的全新的期权交易。当时的交易所还不让计算机进场，他只能让他的助手数据拿回自己的办公地点在计算机上运算，返回新数据再来交易。
“当时站在交易场内，我痴迷于如何将数据运行在我的计算程序中。在人群中，我头脑中会马上编码，随后再把它快速编到程序中去。” 在刚刚诞生的期权世界中，汤姆斯被看作是个怪人。
1999 年，汤姆斯向美国证券交易委员会提议在期权市场推行电子化报价，以确保投资者可以获得最好的可能价格。在确信交易电子化可以帮助投资者获得最有利价格后，监管当局开始强令推进使用这种交易科技。汤姆斯也向美国的交易所施加压力，推动从喊价市场向电子自动撮合市场的转变。Timber Hill很快成为了全球最大的电子化证券交易的做市商之一。
汤姆斯的视角在美国的金融界依然是前卫的。做市商业务可以从市场买卖双方进行的数千种证券交易中获利。不计其数的公司复制着盈透公司的智能下单系统，直接进场和算法交易系统也已经被瑞士信贷第一波士顿、高盛、美林、摩根斯坦利等大的华尔街公司所采纳。参与的交易所已由原来的Amex、CME和NYSE发展到今天的70多家，经纪业务单元也已在过去的几年中翻番。
更像比尔・盖茨，而不是巴菲特
市场最终按照他预想的那样发展了，然而汤姆斯并不认为自己是一个交易员，他始终坚持自己是一个程序员，而且公司的绝大部分重要人士都是程序员。如果说比尔・盖茨是个程序员，巴菲特是个交易员的话，汤姆斯则更像比尔・盖茨。公司中程序员和其他员工的比例是5:1。他承认交易员的天才优点，但仍然认为，或许单一的程序不会击败交易员，但所有程序联合在一起则是不可被战胜的。
在美国华尔街摸爬滚打了30余载，倔强的汤姆斯已经让美国的证券交易模式简单化了许多。
2007年5月3日，Interactive Brokers公司在纳斯达克上市，代码为IBKR。此时，汤姆斯开始正式进入公众的视线。目前，该公司已成为全世界最大的做市商之一，在世界上70多个交易所进行着电子化交易，经营的证券有9400种。加拿大华人网 http://www.sinoca.com/
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